Indicador MACD: Segredos Práticos

O MACD é considerado um dos indicadores mais usados na Análise Técnica e tem como função principal identificar fortes tendências. 

Nesse guia será apresentado como interpretar corretamente esse poderoso indicador e também como configurar o indicador macd para day trade.


Conteúdo:


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O que é o MACD?

O MACD é um indicador usado por investidores e traders para ajudar a entender o mercado de ações. Ele mostra a diferença entre duas médias móveis do preço de uma ação e pode ajudar a identificar se o valor da ação está subindo ou descendo.

O MACD funciona como um semáforo para o mercado de ações, dando aos investidores uma maneira rápida e fácil de ver se o mercado está se movendo em uma direção positiva ou negativa.

O indicador MACD possui uma linha de sinal que deve ser usado para tomar decisões de compra ou venda.

  • Se o MACD cruzar acima da linha de sinal, pode ser um bom momento para comprar.
  • Se o MACD cruzar abaixo da linha de sinal, pode ser um bom momento para vender.

Quem utiliza o MACD ?

O MACD é utilizado tanto por pequeno quanto grandes investidores. A combinação de simplicidade e eficácia favorece seu uso há tanto tempo.

A maneira mais popular de usar o MACD é como  indicador de tendência. Mas é possível usá-lo também como oscilador - indicando regiões de sobrecomprado e sobrevendido.



Como usar o indicar MACD

Uma maneira eficaz para identificar tendências com o MACD é através do cruzamento das duas linhas que o compõe: a linha MACD e a linha de sinal.

Vejamos um exemplo na ação da Braskem (BRKM5) :


indicador macd day trade

No caso acima, quando a linha azul cruzou acima da linha vermelha foi sinalizado compra(C); e posteriormente quando a linha azul cruzou abaixo da linha vermelha foi sinalizado venda (V).

Linha Vermelha = Linha MACD

Linha Azul = Linha de Sinal

Afinal, qual a mágica por trás dessas linhas? Não há mágica. Essas linhas são construídas com base em médias móveis exponenciais - tanto que M.A.C.D significa Convergência e Divergência de Médias Móveis.


Veja outro exemplo do sinal do indicador macd para compra:


indicador macd para day trade

Observe como o cruzamento da linha azul acima da linha vermelha sinaliza o início de tendência de alta.


E para finalizar essa sequência de exemplos vou apresentar um cenário em que o indicador macd sinaliza venda, ou seja, início de tendência de baixa:


indicador macd como usar

Quando não usar usar o MACD

Tão importante quanto saber usar o macd é saber quando não utilizá-lo no trading. Nesse sentido, em qual cenário você deveria ter cautela ao usar o indicador macd ?

A imagem abaixo mostra o MACD indicando sinais fracos, ou seja, sem desenvolvimento de movimento direcional.


indicador macd como funciona

É fácil de perceber que a todo momento temos o indicador macd sinalizando compra e venda - e seguir tais comandos nesse ambiente gera alto custo de corretagem.

Afinal, em que cenário de meracdo esse tipo de situação acontece?

O indicador MACD não deve ser usado quando o preço estiver em fase de consolidação. Ou seja, quando os preços não estiverem fazendo topos e fundos ascendentes.


Indicador MACD no Day Trade

Uma pergunta que sempre recebo por email é: posso usar o MACD para operar day trade ?

A resposta é simples: sim, pode ser usado para operar qualquer ativo e também qualquer tempo gráfico. Esse é um dos motivos para esse indicador ser tão popular.

A sua única preocupação deve ser se a fase do ativo que você está operando favorece operações de tendência. Em um tópico anterior eu mostrei como esse indicador é ineficaz em períodos de consolidações.


Configurações indicador MACD Padrão

A configuração do MACD mais usada é a combinação 26,12,9 . O que significa esses números ?

Trata-se da velocidade da médias usadas por esse indicador. Quanto menor o valor, mais rápidas serão as médias.

Uma média móvel rápida dará muitos sinais de entradas e saídas - e muitos serão falsos. E na mesma linha de pensamento tem-se o contrário: médias com valores altos vão gerar poucos sinais.

Como dito no início, o sistema recomendado é sempre 26 (média móvel longa) 12 (média móvel curta) e 9 (sinal). Eu particularmente uso esses valores para swing trade.

Mas para operar day trade com o indicador MACD é preciso uma combinação de parâmetros mais sensíveis.


Melhores Configurações MACD para day trade

Dentro inúmeros parâmetros do indicador MACD testados para day trade, o que me gerou os melhores resultados foram as seguintes configurações:

Configuração 1:  13, 5, 10

Essa é a minha configuração MACD para day trade favorita pois tem gerado os melhores resultados em minhas operações. Conheça meu modelo de trading  em 40 dicas de Sucesso para Day Trade..

Configuração 2: 5, 35, 5

A linha de sinal é construída usando média móvel exponencial de 5 períodos, enquanto a diferença entre a média móvel exponencial de 5 períodos e 35 períodos é usada para construir a linha do indicador MACD para day trade.


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Configuração 3:  3, 10, 16

Nesse caso, o número 16 define o período da linha de sinal, e a diferença entre os dois primeiros números (3,10) constrói a linha MACD para day trade.


Qual configuração MACD devo usar?

No item anterior eu disponibilizei as três configurações macd para day trade mais utilizadas. Cabe a cada trader realizar testes e identificar o melhor parâmetro macd para o tempo gráfico utilizado.

A realização de testes é importante pois existem traders que operam o tempo gráfico de 30 minutos, e outros que operam de 15 minutos ou até 5 minutos.

Enfim, esse é aquele momento que temos que fazer testes individuais pois cada trader toma decisões de maneira diferente.


Configuração MACD para 1 minuto

Operar em gráficos de 1 minuto exige uma abordagem mais sensível e rápida. Portanto, ajustar os parâmetros do MACD é imperativo para refletir a dinâmica de curto prazo. Recomenda-se uma configuração mais rápida e reativa, como (5, 13, 5), para gráficos de 1 minuto. Isso significa que:

  • A média móvel curta agora é calculada com base nos últimos 5 períodos.
  • A média móvel longa utiliza os últimos 13 períodos.
  • A linha de sinal, responsável por gerar os sinais de compra ou venda, é calculada com base nos últimos 5 períodos.

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Essa configuração mais rápida ajuda a capturar movimentos de preços mais curtos, alinhando-se melhor com a volatilidade intradiária.

Podemos dizer que configurar o indicador MACD para gráficos de 1 minuto é uma abordagem desafiadora, mas essencial para operadores intradiários (scalper). A configuração adaptada (5, 13, 5) proporciona sensibilidade suficiente para capturar movimentos rápidos. No entanto, é crucial lembrar que nenhum indicador é infalível, e a combinação com análises adicionais é recomendada.


O MACD é bom para day trade?

Sim, pois o indicador MACD foca em identificar tendências. E a existência de movimentos bem definidos é a base para obter bons resultados em qualquer tipo de operação, seja day-trade ou swing-trade.

Além disso, o MACD usa vários componentes (MME, Linha MACD, Histograma) que facilitam ainda mais para o trader fazer análises e tomar a posição correta na negociação day trade.

Para obter melhores resultados, use a melhor combinação de indicadores para tomar uma decisão de acordo com o melhor cenário de mercado.


Combinando indicadores

Uma dúvida frequente é se existe a necessidade de combinar o MACD com outro indicador da Análise Técnica.

O MACD é um indicador completo porque pode funcionar como indicador de tendência, oscilador e sinalizar divergências.

Na imagem abaixo eu mostro uma situação em que o indicador macd é confirmado pelos sinais de reversão de candlestick:


indicador macd como usar no trading

Perceba que, apesar do preço estar fazendo topos ascendentes, o indicador MACD está mostrando divergência baixista. Isso já é o primeiro de alerta para você não manter sua posição de compra.

O segundo sinal de alerta são os padrões candlestick de reversão: estrela da tarde e nuvem negra. Ao combinar esses candlesticks com um indicador macd baixista, temos um cenário de alta probabilidade de reversão nos preços.

Caso você queira aumentar a eficácia dos resultados com esse indicador, eu recomendo que você aprenda bem os 10 Padrões de Candlestick para Vencer no Trading. Isso vai te ajudar filtrar os sinais MACD e selecionar apenas os mais fortes sinais de price action.



Divergência altista no Indicador MACD

Vejamos agora um exemplo em que o indicador MACD apresenta o sinal de divergência altista em relação ao preço.


indicador macd day trade exemplo

Observe então que, apesar da formação de fundos menores no preço temos o MACD criando força de reversão favorável aos compradores.

A divergência altista no indicador MACD é um sinal importante a ser monitorado pois fornece grandes oportunidades de abrir posição no início de longas tendências de alta no ativo.



MACD vs Outros Indicadores

Analogamente a outras ferramentas de análise técnica, o indicador MACD apresenta suas próprias vantagens e desvantagens. A seguir, farei uma comparação com indicadores técnicos populares, destacando os prós e contras.


MACD vs IFR (Índice de Força Relativa)

O IFR opera de maneira ligeiramente distinta em comparação com o MACD. O IFR expõe a diferença suavizada entre as flutuações de preço passadas e atuais, indicando os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Enquanto o MACD é eficaz em prazos mais longos, o IFR mostra desempenho sólido em períodos curtos.

No entanto, como demonstrado anteriormente, é possível ajustar as configurações padrão do MACD para se adequar a operações mais curtas (day-trade e scalp)


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MACD vs Estocástico

Comparado ao Estocástico, o indicador MACD é considerado mais eficaz em mercados de tendência. 

O Estocástico apresenta os melhores resultados quando o mercado está lateralizado. Para desenvolver um sistema de negociação mais abrangente, que não dependa exclusivamente do comportamento do preço, é possível utilizar ambas as ferramentas simultaneamente em períodos distintos ou em simbiose, onde uma ferramenta filtra os valores da outra.

Essa abordagem permite uma análise mais abrangente do mercado, aproveitando as vantagens específicas de cada indicador em diferentes cenários de mercado



Desvantagens do MACD

Seria uma visão simplista considerar o MACD como um indicador perfeito. Similar a outras ferramentas de análise técnica, o MACD possui diversas limitações notáveis:

A eficácia varia entre diferentes ativos e mercados, por exemplo Ibovespa, Ouro e Dólar.

Sinais falsos são mais comuns do que desejamos, indicando a importância de utilizar o MACD em conjunto com outras ferramentas da análise técnica para uma avaliação mais robusta. Por essa razão eu recomendo combinar o indicador MACD com os 10 Padrões de Candlestick mais Lucrativos.

O uso do MACD nas configurações padrões em intervalos de tempo mais curtos é ineficaz, principalmente devido à defasagem dos sinais. Portanto, é imprescindível fazer ajustes nas configurações quando for usar o indicador MACD no 5 minutos e 1 minuto.



Como calcular o MACD ?

Coloquei esse tópico por último pois não há necessidade de se preocupar com a parte matemática por trás dos indicadores. Isso porque as plataformas gráficas fazem todo cálculo automaticamente.

Mas é importante conhecer os fundamentos por trás do indicador que se está utilizando.

Para os interessados em saber mais detalhes desse indicador, segue abaixo a forma como esse indicador é calculado. Vou usar como referências a configuração padrão do indicador MACD.


indicador macd day trade

A linha MACD é a média móvel exponencial de 12 dias (MME12) menos a MME de 26 dias. E preços de fechamento são usados para estas médias móveis.

Uma MME de 9 dias da linha MACD é plotada com o indicador para atuar como uma linha de sinal e identificar curvas.

O Histograma MACD representa a diferença entre o MACD e sua EMA de 9 dias, a linha do sinal. E o histograma é positivo quando a linha MACD está acima da sua linha de sinal e negativo quando a linha MACD está abaixo da sua linha de sinal.

Os valores de 12, 26 e 9 são as configurações padrão usadas com o MACD. Todavia, outros valores podem ser substituídos dependendo de seu estilo de negociação.



Conclusão: Indicador MACD

Embora tenha sido desenvolvido há várias décadas, o MACD ainda é capaz de fornecer sinais de negociação sólidos.

A persistente popularidade do MACD confirma seu papel crucial na análise técnica, tornando-se uma ferramenta obrigatória para aqueles que estão começando a explorar o mundo do trading.

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