Indicador MACD na Prática

O MACD é considerado um dos indicadores mais usados na Análise Técnica e tem como função principal identificar fortes tendências. 

Nesse guia será apresentado como interpretar corretamente esse poderoso indicador e também como configurar o indicador macd para day trade.

Conteúdo:


  • Quem utiliza o MACD ?
  • Como usar o indicador MACD
  • Quando não usar o MACD
  • Indicador MACD no Day Trade
  • Configurações indicador MACD Padrão
  • Melhores Configurações MACD para day trade
  • Qual configuração MACD devo usar?
  • O MACD é bom para day trade?
  • Combinando indicadores
  • Divergência no Indicador MACD
  • Como calcular o MACD ?



  • Quem utiliza o MACD ?

    O MACD é utilizado tanto por pequeno quanto grandes investidores. A combinação de simplicidade e eficácia favorece seu uso há tanto tempo.

    A maneira mais popular de usar o MACD é como  indicador de tendência. Mas é possível usá-lo também como oscilador - indicando regiões de sobrecomprado e sobrevendido.



    Como usar o indicar MACD

    Uma maneira eficaz para identificar tendências com o MACD é através do cruzamento das duas linhas que o compõe: a linha MACD e a linha de sinal.

    Vejamos um exemplo na ação da Braskem (BRKM5) :


    No caso acima, quando a linha azul cruzou acima da linha vermelha foi sinalizado compra(C); e posteriormente quando a linha azul cruzou abaixo da linha vermelha foi sinalizado venda (V).

    Linha Vermelha =Linha MACD

    Linha Azul =Linha de Sinal


    Afinal, qual a mágica por trás dessas linhas? Não há mágica. Essas linhas são construídas com base em médias móveis exponenciais - tanto que M.A.C.D significa Convergência e Divergência de Médias Móveis.


    Veja outro exemplo do sinal do indicador macd para compra:



    Observe como o cruzamento da linha azul acima da linha vermelha sinaliza o início de tendência de alta.


    E para finalizar essa sequência de exemplos vou apresentar um cenário em que o indicador macd sinaliza venda, ou seja, início de tendência de baixa:




    Quando não usar usar o MACD

    Tão importante quanto saber usar o macd é saber quando não utilizá-lo no trading. Nesse sentido, em qual cenário você deveria ter cautela ao usar o indicador macd ?

    A imagem abaixo mostra o MACD indicando sinais fracos, ou seja, sem desenvolvimento de movimento direcional.



    É fácil de perceber que a todo momento temos o indicador macd sinalizando compra e venda - e seguir tais comandos nesse ambiente gera alto custo de corretagem.

    Afinal, em que cenário de meracdo esse tipo de situação acontece?


    O indicador MACD não deve ser usado quando o preço estiver em fase de consolidação. Ou seja, quando os preços não estiverem fazendo topos e fundos ascendentes.


    Indicador MACD no Day Trade

    Uma pergunta que sempre recebo por email é: posso usar o MACD para operar day trade ?

    A resposta é simples: sim, pode ser usado para operar qualquer ativo e também qualquer tempo gráfico. Esse é um dos motivos para esse indicador ser tão popular.

    A sua única preocupação deve ser se a fase do ativo que você está operando favorece operações de tendência. Em um tópico anterior eu mostrei como esse indicador é ineficaz em períodos de consolidações.


    Configurações indicador MACD Padrão

    A configuração do MACD mais usada é a combinação 26,12,9 . O que significa esses números ?

    Trata-se da velocidade da médias usadas por esse indicador. Quanto menor o valor, mais rápidas serão as médias.

    Uma média móvel rápida dará muitos sinais de entradas e saídas - e muitos serão falsos. E na mesma linha de pensamento tem-se o contrário: médias com valores altos vão gerar poucos sinais.


    Como dito no início, o sistema recomendado é sempre 26 (média móvel longa) 12 (média móvel curta) e 9 (sinal). Eu particularmente uso esses valores para swing trade.

    Mas para operar day trade com o indicador MACD é preciso uma combinação de parâmetros mais sensíveis.


    Melhores Configurações MACD para day trade

    Dentro inúmeros parâmetros do indicador MACD testados para day trade, o que me gerou os melhores resultados foram as seguintes configurações:

    Configuração 1:  13, 5, 10

    Essa é a minha configuração MACD para day trade favorita pois tem gerado os melhores resultados em minhas operações. Conheça meu modelo de trading  em 40 dicas de Sucesso para Day Trade..

    Configuração 2: 5, 35, 5

    A linha de sinal é construída usando média móvel exponencial de 5 períodos, enquanto a diferença entre a média móvel exponencial de 5 períodos e 35 períodos é usada para construir a linha do indicador MACD para day trade.


    Configuração 3:  3, 10, 16

    Nesse caso, o número 16 define o período da linha de sinal, e a diferença entre os dois primeiros números (3,10) constrói a linha MACD para day trade.


    Qual configuração MACD devo usar?

    No item anterior eu disponibilizei as três configurações macd para day trade mais utilizadas. Cabe a cada trader realizar testes e identificar o melhor parâmetro macd para o tempo gráfico utilizado.

    A realização de testes é importante pois existem traders que operam o tempo gráfico de 15 minutos, e outros que operam de 5 minutos ou até 1 min.

    Enfim, esse é aquele momento que temos que fazer testes individuais pois cada trader toma decisões de maneira diferente.


    O MACD é bom para day trade?

    Sim, pois o indicador MACD foca em identificar tendências. E a existência de movimentos bem definidos é a base para obter bons resultados em qualquer tipo de operação, seja day-trade ou swing-trade.

    Além disso, o MACD usa vários componentes (MME, Linha MACD, Histograma) que facilitam ainda mais para o trader fazer análises e tomar a posição correta na negociação day trade.

    Para obter melhores resultados, use a melhor combinação de indicadores para tomar uma decisão de acordo com o melhor cenário de mercado.


    Combinando indicadores

    Uma dúvida frequente é se existe a necessidade de combinar o MACD com outro indicador da Análise Técnica.

    O MACD é um indicador completo porque pode funcionar como indicador de tendência, oscilador e sinalizar divergências.

    Na imagem abaixo eu mostro uma situação em que o indicador macd é confirmado pelos sinais de reversão de candlestick:



    Perceba que, apesar do preço estar fazendo topos ascendentes, o indicador MACD está mostrando divergência baixista. Isso já é o primeiro de alerta para você não manter sua posição de compra.

    O segundo sinal de alerta são os padrões candlestick de reversão: estrela da tarde e nuvem negra. Ao combinar esses candlesticks com um indicador macd baixista, temos um cenário de alta probabilidade de reversão nos preços.


    Caso você queira aumentar a eficácia dos resultados com esse indicador, eu recomendo que você aprenda bem os 10 Padrões de Candlestick para Vencer no Trading. Isso vai te ajudar filtrar os sinais MACD e selecionar apenas os mais fortes sinais de price action.



    Divergência altista no Indicador MACD

    Vejamos agora um exemplo em que o indicador MACD apresenta o sinal de divergência altista em relação ao preço.



    Observe então que, apesar da formação de fundos menores no preço temos o MACD criando força de reversão favorável aos compradores.


    A divergência altista no indicador MACD é um sinal importante a ser monitorado pois fornece grandes oportunidades de abrir posição no início de longas tendências de alta no ativo.



    Como calcular o MACD ?

    Coloquei esse tópico por último pois não há necessidade de se preocupar com a parte matemática por trás dos indicadores. Isso porque as plataformas gráficas fazem todo cálculo automaticamente.

    Mas é importante conhecer os fundamentos por trás do indicador que se está utilizando.

    Para os interessados em saber mais detalhes desse indicador, segue abaixo a forma como esse indicador é calculado. Vou usar como referências a configuração padrão do indicador MACD.


    A linha MACD é a média móvel exponencial de 12 dias (MME12) menos a MME de 26 dias. E preços de fechamento são usados para estas médias móveis.

    Uma MME de 9 dias da linha MACD é plotada com o indicador para atuar como uma linha de sinal e identificar curvas.


    O Histograma MACD representa a diferença entre o MACD e sua EMA de 9 dias, a linha do sinal. E o histograma é positivo quando a linha MACD está acima da sua linha de sinal e negativo quando a linha MACD está abaixo da sua linha de sinal.

    Os valores de 12, 26 e 9 são as configurações padrão usadas com o MACD. Todavia, outros valores podem ser substituídos dependendo de seu estilo de negociação.